Limit Theorems for Nonlinear Cointegrating Regression - Nonlinear Time Series and Chaos - Wang, Qiying (The University of Sydney, Australia) - Livros - World Scientific Publishing Co Pte Ltd - 9789814675628 - 25 de agosto de 2015
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Wang, Qiying (The University of Sydney, Australia)
Limit Theorems for Nonlinear Cointegrating Regression - Nonlinear Time Series and Chaos

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This book provides the limit theorems that can be used in the development of nonlinear cointegrating regression.

Marc Notes: Includes bibliographical references and index. Jacket Description/Flap: This book provides the limit theorems that can be used in the development of nonlinear cointegrating regression. The topics include weak convergence to a local time process, weak convergence to a mixture of normal distributions and weak convergence to stochastic integrals. This book also investigates estimation and inference theory in nonlinear contegrating regression. The core context of this book comes from the author and his collaborator's current researches in past years, which is wide enough to cover the knowledge bases in nonlinear cointegrating regression. It may be used as a main reference book for future researchers.

Mídia Livros     Hardcover Book   (Livro com lombada e capa dura)
Lançado 25 de agosto de 2015
ISBN13 9789814675628
Editoras World Scientific Publishing Co Pte Ltd
Páginas 272
Dimensões 161 × 238 × 19 mm   ·   526 g

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