Numerical Solution of the American Option Pricing Problem, The: Finite Difference and Transform Approaches - Chiarella, Carl (University of Technology, Australia) - Livros - World Scientific Publishing Co Pte Ltd - 9789814452618 - 2 de dezembro de 2014

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Chiarella, Carl (University of Technology, Australia)
Numerical Solution of the American Option Pricing Problem, The: Finite Difference and Transform Approaches Chiarella, Carl (University of Technology, Australia)

Name: Numerical Solution of the American Option Pricing Problem, The: Finite Difference and Transform Approaches
Price: 561.9 BRL
Availability: OutOfStock
Author: Chiarella, Carl (University of Technology, Australia)

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Numerical Solution of the American Option Pricing Problem, The: Finite Difference and Transform Approaches

Chiarella, Carl (University of Technology, Australia)

The early exercise opportunity of an American option makes it challenging to price. The Numerical Solution of the American Option Pricing Problem focuses on three numerical methods that have proved useful for the numerical solution of the partial differential equations with free boundary problem arising in American option pricing, namely the method of lines, the sparse grid approach and the integral transform approach. It clearly explains and demonstrates the advantages and limitations of each of them using several examples.

450 pages, black & white illustrations

Mídia	Livros Hardcover Book (Livro com lombada e capa dura)
Lançado	2 de dezembro de 2014
ISBN13	9789814452618
Editoras	World Scientific Publishing Co Pte Ltd
Páginas	224
Dimensões	152 × 229 × 14 mm · 467 g
Idioma	Inglês

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