Vojo Bubevski

Analiza ryzyka i prognoza w finansach i ubezpieczeniach Vojo Bubevski

Ta praktyczna ksi??ka przedstawia analiz? ryzyka i przewidywania w finansach i ubezpieczeniach dla do?wiadczonych mened?erów ryzyka, analityków ryzyka, managerów ryzyka finansowego i studentów kierunków pokrewnych. Ksi??ka przedstawia modele analizy ryzyka i przewidywania z wykorzystaniem symulacji, optymalizacji i sieci neuronowych w celu kontroli ryzyka i poprawy oceny i zarz?dzania ryzykiem. Rozdzialy s? prezentowane: Optymalny dobór portfela w zarz?dzaniu inwestycjami w celu kontroli ryzyka rynkowego; Kontrola ryzyka kredytowego w celu optymalnego doboru portfela kredytowego w bankowo?ci; Kontrola ryzyka rynkowego w celu optymalnego doboru portfela z aktywami powi?zanymi; Analiza ró?nych aspektów ryzyka kredytowego w celu zatwierdzania kredytów w bankowo?ci; Analiza ryzyka ubezpieczeniowego z opcj? reasekuracji; Analiza ryzyka ubezpieczeniowego w splacie roszcze?; Przewidywanie terminowych platno?ci osób ubiegaj?cych si? o kredyt w bankowo?ci; Przewidywanie kierunku rynku akcji w gór? lub w dól. Zastosowana Analiza wra?liwo?ci przewiduje istotne usprawnienia. Bernstein stwierdzil, ?e "ryzyko zawsze b?dzie istnialo, wi?c musimy zbadac wiele interesuj?cych narz?dzi, które mog? pomóc nam kontrolowac ryzyko, którego nie mo?emy unikn?c" (Bernstein i Damodaran 1998). Przedstawiona metoda jest jednym z takich narz?dzi.