Pricing Portfolio Credit Derivatives by Means of Evolutionary Algorithms - Svenja Hager - Livros - Springer Fachmedien Wiesbaden - 9783834909152 - 26 de março de 2008
Caso a capa e o título não sejam correspondentes, considere o título como correto

Svenja Hager
Pricing Portfolio Credit Derivatives by Means of Evolutionary Algorithms 2008 edition

Preço
R$ 294,90
excluindo impostos

Item sob encomenda (no estoque do fornecedor)

Espera-se estar pronto para envio 6 - 12 de out
Receba avisos sobre novos lançamentos de Svenja Hager

O que dizem nossos clientes:

Política de devolução de 14 dias, em conformidade com a lei europeia de proteção do consumidor
Melhor classificação na Trustpilot
Adicione à sua lista de desejos do iMusic

Ainda não avaliado

Collateralized Debt Obligations (CDOs) are the most prominent example of portfol- related credit derivatives. The standard market model is the Gaussian copula model, which uses only one parameter to summarize the correlations of default times in the underlying credit portfolio.

187 pages, 51 black & white illustrations, 8 black & white tables

Mídia Livros     Paperback Book   (Livro de capa flexível e brochura)
Lançado 26 de março de 2008
ISBN13 9783834909152
Editoras Springer Fachmedien Wiesbaden
Páginas 160
Dimensões 210 × 148 × 8 mm   ·   272 g
Idioma Inglês  

Mais da mesma editora

Ver tudo de Svenja Hager