Intertemporal Asset Pricing: Evidence from Germany - Contributions to Economics - Bernd Meyer - Livros - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783790811599 - 10 de novembro de 1998
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Bernd Meyer
Intertemporal Asset Pricing: Evidence from Germany - Contributions to Economics Softcover reprint of the original 1st ed. 1999 edition

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In the mid-eighties Mehra and Prescott showed that the risk premium earned by American stocks cannot reasonably be explained by conventional capital market models. Using time additive utility, the observed risk pre mium can only be explained by unrealistically high risk aversion parameters.

287 pages, 5 black & white illustrations, 27 black & white tables, biography

Mídia Livros     Paperback Book   (Livro de capa flexível e brochura)
Lançado 10 de novembro de 1998
ISBN13 9783790811599
Editoras Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Páginas 287
Dimensões 155 × 235 × 16 mm   ·   426 g
Idioma Inglês  

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