Copulae in Mathematical and Quantitative Finance: Proceedings of the Workshop Held in Cracow, 10-11 July 2012 - Lecture Notes in Statistics - Piotr Jaworski - Livros - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783642354069 - 1 de julho de 2013
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Copulae in Mathematical and Quantitative Finance: Proceedings of the Workshop Held in Cracow, 10-11 July 2012 - Lecture Notes in Statistics 2013 edition

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Copulas are mathematical objects that fully capture the dependence structure among random variables and hence offer great flexibility in building multivariate stochastic models. Historically, the Gaussian copula model has been one of the most common models in credit risk.


405 pages, 14 black & white illustrations, 24 colour illustrations, 10 black & white tables, biograp

Mídia Livros     Paperback Book   (Livro de capa flexível e brochura)
Lançado 1 de julho de 2013
ISBN13 9783642354069
Editoras Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Gênero Aspects (Academic) > Business Aspects
Páginas 294
Dimensões 155 × 235 × 23 mm   ·   470 g
Idioma Alemão  
Editor Durante, Fabrizio
Editor Hardle, Wolfgang Karl
Editor Jaworski, Piotr

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