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Nonlinear Modelling of High Frequency Financial Time Series - Financial Economics and Quantitative Analysis Series C Dunis
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Nonlinear Modelling of High Frequency Financial Time Series - Financial Economics and Quantitative Analysis Series
C Dunis
This text focuses on the issue of non-linear modelling of high frequency financial data. Non-linearity refers to situations in which there is a high degree of apparent randomness to the way in which a particular financial measure, price, interest rate, or exchange rate moves with time.
332 pages, illustrations
| Mídia | Livros Hardcover Book (Livro com lombada e capa dura) |
| Lançado | 1 de outubro de 1998 |
| ISBN13 | 9780471974642 |
| Editoras | John Wiley & Sons Inc |
| Páginas | 320 |
| Dimensões | 161 × 239 × 29 mm · 662 g |
| Idioma | Inglês |
| Editor | Dunis, Christian L. |
| Editor | Zhou, Bin |
