The SABR / LIBOR Market Model: Pricing, Calibration and Hedging for Complex Interest-Rate Derivatives - Rebonato, Riccardo (Royal Bank of Scotland Group, UK) - Livros - John Wiley & Sons Inc - 9780470740057 - 6 de março de 2009
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Rebonato, Riccardo (Royal Bank of Scotland Group, UK)
The SABR / LIBOR Market Model: Pricing, Calibration and Hedging for Complex Interest-Rate Derivatives

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This book presents a major innovation in the interest rate space. It explains a financially motivated extension of the LIBOR Market model which accurately reproduces the prices for plain vanilla hedging instruments (swaptions and caplets) of all strikes and maturities produced by the SABR model.

296 pages, black & white tables, figures

Mídia Livros     Hardcover Book   (Livro com lombada e capa dura)
Lançado 6 de março de 2009
ISBN13 9780470740057
Editoras John Wiley & Sons Inc
Páginas 304
Dimensões 177 × 252 × 22 mm   ·   660 g
Idioma Inglês  

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